Instruções:

Win98/ME - Botão direto do mouse em cima da figura, ao aparecer o menu, você escolhe "SALVAR IMAGEM COMO" , selecione o diretório. Após salvar a imagem, vá pra sua área de trabalho. Novamente com o botão direito do mouse, você clica, ao aparecer o menu voc~e escolhe "PROPRIEDADES" , vai aparecer uma janela de propriedades de vídeo, em seguida você escolhe a orelha escrita "AREA DE TRABALHO", é onde o Windows faz a troca do papel de parede. Aí, é so você mandar procurar no diretório onde foi salva a imagem.

WinXP - O procedimento é o mesmo, mas você também tem uma vantagem. No diretório onde foi salva a imagem, ao clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem, você terá a opção de "DEFINIR IMAGEM COMO PLANO DE FUNDO".